Для цитирования:
Выгодчикова И. Ю. Приёмы оценки финансового риска // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2010. Т. 10, вып. 1. С. 41-44. DOI: 10.18500/1994-2540-2010-10-1-41-44
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
Полный текст в формате PDF(Ru):
(загрузок: 0)
Язык публикации:
русский
Рубрика:
Тип статьи:
Научная статья
УДК:
005.521
Приёмы оценки финансового риска
Авторы:
Выгодчикова Ирина Юрьевна, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
Аннотация:
Статья посвящена математическим методам оценки финансовых рисков. Исследуются статистические приёмы, основанные на оценке степени колебаний финансовых показателей, приводится анализ взвешенных сроков финансовых инструментов. Предлагается приём расчёта указанных показателей для портфеля финансовых активов. Рассматривается задача равномерного снижения риска портфеля.
Ключевые слова:
Список источников:
- См.: Четыркин Е.М. Финансовые риски. М.: Дело, 2008. С. 70.
- Политковская И.В. Оценка стоимости ценных бумаг. М.: Академия, 2008. С. 114.
- См.: Выгодчикова И.Ю. Оценка доходности финансовых активов. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2009. С. 42.
- Выгодчикова И.Ю. Процентный анализ финансовых потоков. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2008. С. 29.
- Финансовая математика: математическое моделирование финансовых операций: Учеб. пособие / Под ред. В.А. Половникова, А.И. Пилипенко. М.: Вузовский учебник, 2007. С. 168.
- Цит. по: Дудов С.И. Оптимальное портфельное инвестирование. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2008.
Поступила в редакцию:
16.02.2010
Принята к публикации:
20.04.2010
Опубликована онлайн:
31.03.2024