Izvestiya of Saratov University.

Economics. Management. Law

ISSN 1994-2540 (Print)
ISSN 2542-1956 (Online)

For citation:

Vigodchikova I. Y. The Mathods of Financial Risk’s Valuing. Journal Izvestiya of Saratov University. Economics. Management. Law, 2010, vol. 10, iss. 1, pp. 41-44. DOI: 10.18500/1994-2540-2010-10-1-41-44

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text PDF(Ru):
PDF icon ekonom_upr_pr_2010-1-41-44.pdf
(downloads: 0)
Language: 
Russian
Heading: 
Economic
Article type: 
Article
UDC: 
005.521
DOI: 
10.18500/1994-2540-2010-10-1-41-44

The Mathods of Financial Risk’s Valuing

Autors: 
Vigodchikova Irina Yurievna, Saratov State University
Abstract: 

This paper is devoted to the financial risk’s valuing by mathematics’ methods. Is studied statistic’s methods based at valuing financial indexes fluctuation’s scale. The weighted periods of financial instruments are analyzed. Is suggested the index’s calculation for financial portfolio. Considered the problem of uniform portfolio risk’s minimizing.

Key words: 
financial asserts
profitability
risk
duration
portfolio investment
Reference: 
  1. См.: Четыркин  Е.М. Финансовые риски. М.: Дело, 2008. С. 70.
  2. Политковская И.В. Оценка стоимости ценных бумаг. М.: Академия, 2008. С. 114.
  3. См.: Выгодчикова И.Ю. Оценка доходности финансовых активов. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2009. С. 42.
  4. Выгодчикова  И.Ю. Процентный анализ финансовых потоков. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2008. С. 29.
  5. Финансовая математика: математическое моделирование финансовых операций: Учеб. пособие / Под ред. В.А. Половникова, А.И. Пилипенко. М.: Вузовский учебник, 2007. С. 168.
  6. Цит. по: Дудов С.И. Оптимальное портфельное инвестирование. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2008.
Received: 
16.02.2010
Accepted: 
20.04.2010
Available online: 
31.03.2024