Izvestiya of Saratov University.

Economics. Management. Law

ISSN 1994-2540 (Print)
ISSN 2542-1956 (Online)

For citation:

Travkina E. V. Necessity of Bank Risks Monitoring and its Role for the National Economy Development. Journal Izvestiya of Saratov University. Economics. Management. Law, 2010, vol. 10, iss. 2, pp. 45-48. DOI: 10.18500/1994-2540-2010-10-2-45-48

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text PDF(Ru):
PDF icon ekonom_upr_pr_2010-2-45-48.pdf
(downloads: 0)
Language: 
Russian
Heading: 
Management
Article type: 
Article
UDC: 
336.71
DOI: 
10.18500/1994-2540-2010-10-2-45-48

Necessity of Bank Risks Monitoring and its Role for the National Economy Development

Autors: 
Travkina Elena V., Saratov Social-Economic Institute of the Plekhanov Russian University of Economics
Abstract: 

The article is devoted to the problems of the bank risks monitoring in conditions of the contemporary economic crisis. The author distinguishes the problem issues in the modern bank risks monitoring, she also explains the key direction in increasing its effectiveness. The article shows the necessity of working out and realization of the complex bank risks monitoring system. There is given the analysis of the role of bank risks monitoring in the work of commercial banks during 2008–2009.

Key words: 
risk-management
bank risk
monitoring
bank crisis
commercial bank
Bank of Russia
Reference: 
  1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Приложение к распоряжению Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662р. [Электронный ресурс] // URL:www.concultant.ru (дата обращения: 01.06.2010).
  2. Бюллетень банковской статистики. 2010 г. № 2 (201). [Электронный ресурс] // URL: www.cbr.ru (дата обращения: 01.06.2010).
  3. Годовой отчет Банка России за 2001–2008 гг. // Бюллетень банковской статистики. 2010. № 2 (201). [Электронный ресурс] // URL: www.cbr.ru (дата обращения: 01.06.2010).
  4. Шулькова Н.Н. Банковский мониторинг и его организация в Центральном банке /  Н.Н. Шулькова. Саратов, 2004.
  5. Информация об основных результатах анкетирования кредитных организаций по вопросам стресс‑тестирования в 2008 году: информационно‑аналитияеские материалы [Электронный ресурс] // URL: www.cbr.ru (дата обращения: 01.06.2010).
  6. Годовой отчет Банка России за 2009 год. Обзор банковского сектора Российской Федерации. 2010. № 88. [Электронный ресурс] // URL: www.cbr.ru (дата обращения: 01.06.2010).
  7. В соответствии с положением Банка России «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков» № 89-П от 24.09.1999г. совокупный размер рыночного риска рассчитывается по следующей формуле: РР = 12,5 · (ПР + ФР + ВР), где РР – совокупный размер рыночных рисков; ПР – размер рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок, за исключением балансовых инструментов, приобретенных для целей инвестирования (процентный риск); ФР – размер рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменению рыночных цен на фондовые ценности, за исключением балансовых инструментов, приобретенных для целей инвестирования (фондовый риск); ВР – размер рыночного риска по открытым уполномоченным банком позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах (валютный риск).
Received: 
07.09.2010
Accepted: 
09.11.2010
Available online: 
31.03.2024