Для цитирования:
Травкина Е. В. Необходимость мониторинга банковских рисков и его значение для развития экономики страны // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2010. Т. 10, вып. 2. С. 45-48. DOI: 10.18500/1994-2540-2010-10-2-45-48
Необходимость мониторинга банковских рисков и его значение для развития экономики страны
Статья посвящена проблемам осуществления мониторинга банковских рисков в условиях современного экономического кризиса. Автором выделяются проблемные моменты реализации мониторинга банковских рисков в настоящее время, а также обоснованы ключевые направления повышения его эффективности. Высказывается мнение о необходимости раз‑ работки и внедрение системы комплексного мониторинга банковских рисков. Приводится анализ значимости мониторинга банковских рисков в деятельности коммерческих банков за 2008–2009 гг.
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Приложение к распоряжению Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662р. [Электронный ресурс] // URL:www.concultant.ru (дата обращения: 01.06.2010).
- Бюллетень банковской статистики. 2010 г. № 2 (201). [Электронный ресурс] // URL: www.cbr.ru (дата обращения: 01.06.2010).
- Годовой отчет Банка России за 2001–2008 гг. // Бюллетень банковской статистики. 2010. № 2 (201). [Электронный ресурс] // URL: www.cbr.ru (дата обращения: 01.06.2010).
- Шулькова Н.Н. Банковский мониторинг и его организация в Центральном банке / Н.Н. Шулькова. Саратов, 2004.
- Информация об основных результатах анкетирования кредитных организаций по вопросам стресс‑тестирования в 2008 году: информационно‑аналитияеские материалы [Электронный ресурс] // URL: www.cbr.ru (дата обращения: 01.06.2010).
- Годовой отчет Банка России за 2009 год. Обзор банковского сектора Российской Федерации. 2010. № 88. [Электронный ресурс] // URL: www.cbr.ru (дата обращения: 01.06.2010).
- В соответствии с положением Банка России «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков» № 89-П от 24.09.1999г. совокупный размер рыночного риска рассчитывается по следующей формуле: РР = 12,5 · (ПР + ФР + ВР), где РР – совокупный размер рыночных рисков; ПР – размер рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок, за исключением балансовых инструментов, приобретенных для целей инвестирования (процентный риск); ФР – размер рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменению рыночных цен на фондовые ценности, за исключением балансовых инструментов, приобретенных для целей инвестирования (фондовый риск); ВР – размер рыночного риска по открытым уполномоченным банком позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах (валютный риск).